A pillanatgeneráló függvények alternatív specifikációt nyújtanak a valószínűségeloszlás függvényéhez (pdf), gyakran nagyon kényelmessé téve az említett pdf várakozásainak, varianciáinak stb. kiszámítását. :
$ M_X (t) = \ mathbb {E} (e ^ {tX}), t \ in \ mathbb {R} $
A pillanatokat generáló függvények hogy integráljaik nem mindig léteznek. Az általánosabb karakterisztikus függvény megkerüli ezt, és ezek a következők:
$ C_X (t) = \ mathbb {E} (e ^ {itX}), t \ in \ mathbb {R} $
Tekintettel arra, hogy hatalmas valószínűséggel egyszerűsítik a valószínűségi eloszlás mozzanatainak kiszámítását, a pillanatgeneráló és jellegzetes funkciók szinte varázslatosnak tűnnek - egy csodálatos nyúl a levegőből, egy bűvész kalapjából kihúzva.
Néhány dolog valóban így van a matematika történetében, ezért kíváncsi vagyok, hogy hogyan született ez a bizonyos nyúl: hogyan nullázták le őket az emberek?